Pengolahan Data Dengan SPSS dan Eviews

Pengolahan Data dengan SPSS dan Eviews

Oleh : Miftahurrohman, SE

1.  UJI  SERIAL KORELASI

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program Eviews. Langkah-langkah dalam melakukan uji serial korelasi adalah sebagai berikut :

a.    Buka lembar Sheet data pada aplikasi excel

b.    Buka aplikasi Eviews

c.    Selanjutnya klik file > New > Workfile, maka akan keluar tampilan Workfile.

d.    Selanjutnya pada tampilan workfile, klik File > Import > Read Text – Lotus – Excel, ini untuk mengimport data dari excel ke aplikasi eviews, setelah itu data di save pada tampilan eviews dengan format XLS, kemudian klik OK.

e.    Setelah kita klik Ok, maka akan keluar tampilan Excel Spreadsheet Import (ESI), pada kotak ESI bagian names for series of number if named in file masukan nama file sesuai dengan nama yang terdapat pada tahapan ke d, klik OK.

f.     Setelah klik Ok, maka akan keluar data yang sebelumnya telah di import dari excel, akan di tampilkan dalam eviews, sesuai format yang telah ditetapkan pada langkah d, setelah data keluar pada tampilan eviews, kemudian blok data tersebut, klik View > Unit Root Test > pilih two second difference, kemudian OK.

g.    Buatlah persamaan regresi sederhana dengan cara, klik menu Quick > Estimate equation, kemudian masukan persamaan regresi OLS dengan persamaan Y C Lag_1 Lag_2 ...... Lag_6. Setelah muncul tabel hasil analisis pada layar eviewslangkah selanjutnya adalah.

h.    Klik menu View > Residual test > Serial Correlation LM Test, setelah itu maka akan muncul layar lag spesification, masukan angka 6, sesuai jumlah lag dalam penelitian ini, setelah lalu klik Ok, maka akan muncul tampilan hasil analisis untuk korelasi seri.

2.   RUN TEST

Uji run dilakukan dengan alat bantu program SPSS. Berikut langkah-langkah dalam melakukan olah data untuk uji larian (run test) :

a.    Langkah  (a) sampai dengan (d) sama dengan langkah diatas, setelah data sudah di copy dari excel ke SPSS, maka langkah selanjutnya data siap diolah.

b.    Pertama, klik Analyze > Nonparametic Test > Runs

c.    Kemudian masukan semua variabel data di input/dikelompoksn per tahun  (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) pada kotak test variabel list yang terdapat pada tampilan SPSS.

d.    Terakhir, klik OK.

3.  UJI ARCH/GARCH

a.    Uji ARCH/GARCH dilakukan dengan alat bantu Eviews. Sebelum  pengujian ARCH/GARCH terlebih dahulu dilakukan pengujian antara lain :

1)    Uji Stasioneritas

a)    Lakukan langkah a – d seperti pada point 1 (uji korelasi).

b)   Setelah data diimpor dari excel, klik View > Correlogram, makan akan muncul tampilan correlogram specification (1st difference, 2st difference) pilih salah satu spesifikasi 1st difference, kalau belum stasioner, lakukan kembali dan pilih spesifikasi 2st difference. Setelah itu klik OK.

c)     Uji stasioneritas juga dapat dilakukan dengan uji akar unit. Setelah data diimpor dari excel klik View > Unit Root Test, pilih kategori yang ada pada tampilan unit root test, setelah itu klik OK.

b.    Uji Normalitas

a)    Buka Program SPSS, maka akan muncul tampilan untuk menginput data.

b)   Copy data dari excel ke tampilan input data pada SPSS.

c)    Setelah data di copy ke data input SPSS, selanjutnya klik Analyze > Non Parametrics Test > Independent Samples, setelah itu akan muncul tampilan variabel dalam SPSS pilih kategori Kolomogrov – Smirnov, terakhir klik OK.

c.    Identifikasi Ordo dan model Sementara

d.    Estmasi Parameter Model dengan ARMA

a)    Lakukan langkah a – d seperti pada point 1 (uji korelasi).

b)   Setelah date telah di impor, klik menu Quick > Estimate Equation, maka akan muncul tampilan untuk input perintah oleh data, pilih ARMA pada row method. Isikan persamaan contoh untuk JII : JII C AR(1) MA(1), JII C AR(1) MA(2) .........   JII C AR(3) MA(3), untuk mencari model yang paling terbaik.

c)    Terakhir klik OK.

e.    Model ARCH/GARCH

a)    Setelah diperoleh model terbaik dengan menggunakan analisis ARMA, selanjutnya di cari model yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan ARCH/GARCH.

b)   Langkah dilakukan sama dengan point diatas (estimasi model dengan ARMA, bedanya pada roe method pilih kategori GARCH, masukan persamaan (misal untuk JII) = JII C AR(2) MA(1), karena model AR(2) MA(1) merupakan model terbaik dengan menggunakan ARMA pada JII.

c)    Setelah itu klik OK.

f.    Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah harga indek saat ini dipengaruhi harga indeks masa lalu dilakukan dengan menggunakan alat statistik Uji Paired Sample T test. Yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a)    Buka tampilan SPSS dan copy data yang ada pada program excel ke tampilan SPSS.

b)    Klik Analyze > Compare Means > Paired sampel T Test. Maka akan muncul tampilan kotak dialog/perintah input, masukan angka-angka (data) yang telah di bagi menjadi dua kelompok yaitu nilai indeks aktual dengan nilai indeks hasil peramalan.

c)    Terakhir klik OK.

4.  ANOVA

a.    Langkah (a) sampai dengan (d) sama dengan proses pertama di atas.

b.     Klik Analyze > Compare Means > One – Way Anova

c.    Pilih Return Hari senin sebagai dependen list dan Return non senin sebagai factor, pada tampilan yang terdapat pada kotak One Way Anova.

d.    Selanjutnya klik tombol Post Hoc yang terdapat pada tampilan SPSS, pilih opsi Scheffe, kemudian klik Continued.

5.  MAN WHITNEY (U TEST)

Berikut langkah-langkah dalam uji Man Whitney :

a.    Langkah (a) sampai dengan (d) sama dengan proses pertama diatas.

b.    Klik Analyze > Non Parametic Test > Legacy Dialogs > 2 Independen Samples.

c.    Masukan Return Market April ke dalam kotak Test Variable List dan Return Market Non April ke dalam kotak Grouping Variable.

d.    Klik opsi Mann-Whitney U .

e.    Kemudian klik opsi Define Group “ Grup 1 = Return April” Grup 2 = Return Non April”, klik continue.

f.    Klik OK.